Laurea Magistrale in Ingegneria Matematica 2010/2011
Equazioni Differenziali Stocastiche (6 CFU)
Barbara Torti - Mario Abundo
La teoria sarà svolta da Barbara Torti, le esercitazioni da Mario Abundo.
Contatti: cognome@mat.uniroma2.it (sostituire cognome con quello del prof. o prof.ssa)
AVVISI : e' uscito il calendario degli appelli di settembre;
gli scritti si
svolgeranno negli stessi orari e aule degli esami di Compl. Prob.
Stat.;
occorre prenotarsi tramite email.
APPELLI DI SETTEMBRE: VEN 9 Set, aule 2 e 8 (PP2), ore 9.30 prenotarsi via email
MAR 20 Set, aule 2 e 8 (PP2), ore 9.30 testo e soluzioni votazioni
Orali: LUN 26/09/11 ore 9.30 presso studio.
Orario delle lezioni (dal 14 marzo 2011)
LUN: ore 11.15-13.00, aula 13 ed. did.; MAR: ore 13.00-14.30, aula 10 ed. did.
Eercitazioni: in questi orari, intervallate da due settimane (8 ore) di lezioni teoriche, salvo avviso contrario.
Programma di massima:
Libro di testo: P. Baldi, Equazioni differenziali stocastiche e applicazioni, Pitagora Editrice, Bologna 2000
Materiale Didattico: (gli esercizi riportati sono stati tratti per la maggior parte dal libro di P. Baldi)
Appunti del corso
Esercizi su leggi Gaussiane (con soluz.) Esercizi su leggi condizionali e aspettazione condizionale (con soluz.)
Esercizi su processi (con soluz.) Esercizi su moto Browniano (con soluz.) Esercizi su martingale (con soluz.)
Esercizi su integrale stocastico (con soluz.) Esercizi su formula di Itô (con soluz.) Esercizi su EDS e Teor. Girsanov (con soluz.)
Quesiti per casa n.1 Quesiti per casa n.2 Quesiti per casa n.3