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Breve programma del corso: Si
tratta di una introduzione alla teoria moderna della finanza matematica: teoria
dell’arbitraggio, formula di Black e Scholes per il prezzo di opzioni, teoria
del portafoglio, alcuni aspetti di rischio di credito (VaR). Si intende
presentare un corso rigoroso, compatibilmente con le conoscenze di cui
dispongono gli studenti del terzo anno.
Crediti: 5.
Prerequisiti (consigliati): Probabilità 1 e 2.
Orario del corso: aula 16, lunedi 14-16 e venerdi 11-13.
Appunti:
Capitolo 1. Introduzione
alla Finanza
Capitolo 2. Probabilità:
richiami e complementi
Capitolo 3. Condizionamento
Capitolo 4. Martingale
Capitolo 5. Modelli
probabilistici per la finanza(aggiornato 29/05/04)
Capitolo 6. Opzioni americane
Materiale didattico in linea:
- MF1-Modelli
Matematici per i Mercati Finanziari, Proff. S. Scarlatti e A. Ramponi
(Laurea in Matematica a Roma Tre, III anno, a.a. 2002/2003)
- Metodi
probabilistici per l’economia e la finanza, Prof.Gianna Nappo
(Laurea triennale e quadriennale in Matematica alla Sapienza, a.a. 2003/2004)
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Lucia Caramellino |
Paolo Baldi |