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PS5 - Probabilitā e Finanza
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Breve programma del corso.
Si tratta
di una introduzione alla teoria moderna della finanza
matematica. Il corso č diviso in tre parti: 1) alcuni prerequisiti di
probabilitā: condizionamento e martingale; 2) modelli discreti per la finanza: opzioni europee, arbitraggio e completezza del mercato; il
modello di Cox, Ross e Rubinstein, passaggio al limite e formula di Black e
Scholes; 3) metodi numerici per la finanza: implementazione del modello CRR,
calcolo del prezzo e della copertura di opzioni con metodi Monte Carlo.
Crediti: 7.
Prerequisiti
(consigliati): Probabilitā 1 e 2.
Orario del corso: martedi ore 11:15-12:45 in
aula 16; giovedi 11:00-11:45 in aula 16; venerdi 12:00-13:30 in aula 16
Ricevimento
studenti: martedi ore 14-16; giovedi
ore 11:45 in aula 16; su appuntamento inviando un mail
a caramell@mat.uniroma2.it
Diario
settimanale delle lezioni
Calendario
esami: I appello: 12 giugno, ore 10:30,
studio; II appello: 3 luglio, ore 10:30, studio;
Bibliografia:
- Appunti del corso
- J.C. Hull: Options, futures and other derivatives. 5th
edition. Prentice Hall, 2002.
- D. Lamberton, B. Lapeyre: Introduction to stochastic calculus applied
to finance. Chapman&Hall, 1996.
- S.M. Ross: An elementary introduction to Mathematical Finance. Options and
other topics. 2nd edition.
Cambridge University Press,
2003.
Per la parte
pratica:
- lista dei programmi (da
consegnare per l'esame)
- funzione di
ripartizione di una normale standard (in C)
- generatore
aleatorio KNUTH (in C)
- alcuni algoritmi (in C++) per problemi in finanza
(per il modello CRR: cliccare QUI)