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Probabilità e Finanza |
Breve programma del corso: si tratta di una introduzione
alla teoria moderna della finanza matematica. Alcuni prerequisiti di
probabilità (condizionamento e martingale). Modelli discreti per la finanza. Opzioni europee: teoria dell’arbitraggio e completezza del
mercato. Il modello di Cox, Ross e Rubinstein, passaggio al
limite e formula di Black e Scholes. Opzioni americane e prezzo della put
americana secondo il modello di Cox, Ross e Rubinstein.
Aggiornamento sul programma: la
parte relativa alle opzioni americane e` stata sostituita con una parte pratica, in cui si
richiede l’implementazione del modello di Cox, Ross e Rubinstein per il calcolo
del prezzo di opzioni call e put.
Crediti: 5.
Prerequisiti
(consigliati): Probabilità 1 e 2.
Orario del corso: aula 16, lunedì 14-16 e mercoledì 10-11.
Ricevimento
studenti: lunedì e venerdì dalle 13
alle 14 e su appuntamento inviando un mail a caramell@mat.uniroma2.it
Appunti:
Capitolo 1. Introduzione alla Finanza
Capitolo 2. Probabilità:
richiami e complementi
Capitolo 3. Condizionamento e
martingale
Capitolo 4. Modelli
probabilistici per la finanza: 1^ parte:
teoria generale e 2^ parte: il
modello di Cox, Ross e Rubinstein
Capitolo 5. Opzioni americane (non in programma per l’A.A.
2004-2005)
Per la parte pratica:
- lista
dei programmi (da consegnare per l'’esame)
- funzione di
ripartizione di una normale standard (in C)
- generatore
aleatorio KNUTH (in C)
- alcuni
algoritmi (in C++) per problemi in finanza (per il modello CRR: cliccare QUI)