Programmi richiesti per la valutazione finale	Soluzione proposta dagli studenti:
Implementazione della formula esatta e della formula esatta retrograda del prezzo della call e della put.	Maria Paola Blancato Federica Galdelli
Calcolo numerico del prezzo della call e della put con Monte Carlo, con intervallo di confidenza al 95%, e studio empirico della convergenza alle formule di Black e Scholes.	Valentina Testa Maura Tuzzolo
Calcolo numerico del prezzo di una call asiatica con Monte Carlo, con intervallo di confidenza al 95%.	Francesca Panetta Federico Sabato
Calcolo numerico del prezzo di una call con barriera (up-and-in e up-and-out) con Monte Carlo, con intervallo di confidenza al 95%.	Marco Evangelista Donatella Straccamore
Calcolo della copertura dinamica e uguaglianza finale con il payoff dell'opzione	Riccardo Rossi

Si chiede di implementare il modello Cox-Ross-Rubinstein così come descritto nel Paragrafo 4.6.3 degli appunti. A titolo di esempio, i parametri posso essere fissati come segue:

• per il modello: tasso istantaneo R=5% annuo; volatilità σ =0.2; prezzo iniziale So=100; monitoraggio (cioè scelta di N) semestrale, trimestrale, mensile, settimanale, giornaliero;
• per le opzioni call/put: maturità T=1 anno; prezzo di esercizio K= So =100; per le opzioni-barriera in/out: barriera superiore U=110, 120.