|
Metodi e Modelli dei Mercati Finanziari
|
Breve programma del corso.
Scopo del corso è il calcolo del prezzo e della copertura di opzioni europee quando il modello per il mercato è scelto
nella classe dei modelli continui. Saranno quindi dapprima trattati argomenti
propri della probabilità (processi di Markov, diffusioni, formule di
rappresentazione per diffusioni) e poi introdotti modelli di diffusione per i
mercati finanziari, per lo studio dell’arbitraggio e della completezza del
mercato. Si studierà in dettaglio il modello di Black e Scholes. L’ultima parte
del corso sarà dedicata ai metodi numerici per la finanza.
Crediti: 7.
Propedeuticità: EP/1 – Martingale e moto Browniano. Consigliato
PS5-Probabilità e Finanza.
Orario del corso: lunedi e venerdi, ore 11:00-13:30, aula 1200.
Ricevimento
studenti: su appuntamento scrivendo
un messaggio a caramell@mat.uniroma2.it
Diario settimanale delle lezioni
Bibliografia:
- D. Lamberton, B. Lapeyre: Introduction to stochastic calculus applied
to finance. Chapman&Hall, 1996.
- P. Baldi: Equazioni differenziali stocastiche e
applicazioni. Seconda edizione. Pitagora Editrice,
2001.
- Appunti su Calcolo
stocastico applicato alla Finanza, distribuiti dal docente
- Appunti su Metodi
Monte Carlo in Finanza, distribuiti dal docente
- P. Glasserman: Monte Carlo methods in financial
engineering. Springer-Verlag, 2004.
Per la parte
pratica:
- lista dei programmi (da
consegnare per l’’esame)
- funzione di
ripartizione di una normale standard (in C)
- generatore
aleatorio KNUTH (in C)
- alcuni algoritmi (in C++) per problemi in finanza