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CP – Complementi
di Probabilità
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Breve programma del corso
Si tratta di un corso di probabilità classico, basato sulla teoria della misura,
principalmente sulla convergenza di v.a. e leggi. In estrema sintesi: spazi di probabilità astratti; indipendenza; legge 0-1
di Kolmogorov; lemma di Borel-Cantelli;
convergenza quasi certa; disuguaglianze di convessità; convergenza
in probabilità; legge dei grandi numeri; funzioni caratteristiche; convergenza
in legge; aspettazione condizionale; martingale. Informazioni sul corso tenuto
nell’a.a. 2007/2008
Testi
consigliati
- D. Williams: Probabilty with martingales. Cambridge
University Press, 1991.
- P. Billingsley: Probability and measure. 2nd edition. Wiley series in Probability and Mathematical Statistics, 1986.
- P. Baldi: Equazioni differenziali stocastiche.
Quaderni UMI. Pitagora editrice, Bologna, 2000.
Crediti: 7
Prerequisiti
Probabilità 1 e 2; consigliato (eventualmente in parallelo)
CAM/1-Complementi di Analisi Matematica 1.
Diario
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