EP - Elementi di Probabilita`

Prof. P. Baldi, anno 2014-15, secondo semestre (8 CFU)

This course develops advanced topics of Probability with an interest both from a theoretical point of view and for the applications. The course is about continuous time stochastic processes, and in particular diffusions, developing the tools needed for the treatment of these arguments.

Objectives
To make the student acquainted with the tools of stochastic calculus and with the corresponding theory. He will also acquire the capability of modeling applied situations.

Prerequisites
The knowledge of a basic course of Probability with measure theory is required

Program
Brownian motion. Continuous time martingales. Stochastic integrals, stochastic calculus. Stochastic differential equations and Markov processes. Applications to PDE's.

Textbooks
Notes and lists of exercises are distributed during the course (in english).

Also useful
detailed syllabus 2015

soluzionidegli esercizi dei capitoli 1-5

tutorato 1 del 21 marzo 2016 con soluzioni

tutorato 2 dell'1 aprile 2016 con soluzioni

tutorato 3 dell'11 aprile 2016 con soluzioni

tutorato 4 del 20 aprile 2016 con soluzioni

tutorato 5 del 9 maggio 2016 con soluzioni

tutorato 6 del 16 maggio 2016 con soluzioni

tutorato 7 del 23 maggio 2016 con soluzioni

tutorato 8 del 27 maggio 2016 con soluzioni

testo dell'esonero del 22 aprile 2016 con soluzioni

testo dell'esonero del 6 giugno 2016 con soluzioni

risultati degli esoneri 2016