Programma dettagliato dell'esame di EP 2015, P.Baldi

Capitolo 1: tutto tranne il Lemma 1.5 e le dimostrazioni della
Proposizione 1.2 e del Teorema 1.4

Capitolo 2: tutto tranne il Corollario 2.13, i Lemmi 2.18 e
2.19 e le dimostrazioni del Teorema 2.15 (logaritmo iterato) e
della Proposizione 2.21.

Capitolo 3: solo gli Esempi 3.13, 3.14, 3.15, i paragrafi 3.4 e
3.5 (senza la dimostrazione della proposizione 3.17). Il resto
del capitolo non fa parte del programma perche' gli argomenti
fanno parte del corso di CP. Ma chi non sa servirsi di questi
strumenti non va lontano...

Capitolo 4: i paragrafi 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 senza le
dimostrazioni. Il paragrafo 4.6 completo.

Capitolo 5: tutto meno il paragrafo 5.3 e la dimostrazione
della Proposizione 5.4.

Capitolo 6: tutto meno la dimostrazione della Proposizione
6.16, il Lemma 6.19 e la dimostrazione della Proposizione 6.20.

Capitolo 7: via le dimostrazioni della Proposizione 7.4 e del
Teorema 7.5 (formula di Ito). Via la parte finale della
dimostrazione del Teorema 7.12 (a partire dal capoverso "We
still have to prove..."). Via la Proposizione 7.13 e la
dimostrazione del Corollario 7.14. Via la dimostrazione della
Proposizione 7.28 e lÉsempio 7.29. Via i paragrafi 7.3 (stime
Lp), 7.6 (teorema di Girsanov) e 7.7 (rappresentazione delle
martingale della filtrazione browniana).

Capitolo 8: tutto meno il paragrafo 8.7, di cui occorre solo
sapere l'enunciato del Teorema 8.25 e i paragrafi 8.9, 8.10.

Capitolo 9: solo i paragrafi 9.1. 9.2 e 9.3.

Appendice: il paragrafo 1.11.