CP-Complementi di Probabilità      A.A. 2010-2011 I semestre Lucia Caramellino

Breve programma del corso
Si tratta di un corso di probabilità classico, basato sulla teoria della misura, principalmente sulla convergenza di v.a. e leggi. In estrema sintesi: spazi di probabilità astratti; indipendenza; legge 0-1 di Kolmogorov; lemma di Borel-Cantelli; convergenza quasi certa; disuguaglianze di convessità; convergenza in probabilità; legge dei grandi numeri; funzioni caratteristiche; convergenza in legge; aspettazione condizionale; martingale.

Testi consigliati

• D. Williams: Probability with martingales. Cambridge University Press, 1991.
• P. Billingsley: Probability and measure. 2nd edition. Wiley series in Probability and Mathematical Statistics, 1986.
• P. Baldi: Appunti del corso di Calcolo delle Probabilità. Appunti, 2001.
• P. Baldi: Equazioni differenziali stocastiche. Quaderni UMI. Pitagora editrice, Bologna, 2000.

Crediti: 8

Prerequisiti: Probabilità 1 e 2; consigliato (eventualmente in parallelo) CAM/1-Teoria della misura.

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