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CP – Complementi
di Probabilità
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Breve programma del corso
Si tratta di un corso di probabilità classico, basato sulla teoria della
misura, principalmente sulla convergenza di v.a. e leggi. In estrema sintesi: spazi di probabilità astratti; indipendenza; legge 0-1
di Kolmogorov; lemma di Borel-Cantelli;
convergenza quasi certa; disuguaglianze di convessità; convergenza in
probabilità; legge dei grandi numeri; funzioni caratteristiche; convergenza in
legge; aspettazione condizionale; martingale.
Testi consigliati
- D. Williams: Probability with
martingales. Cambridge University Press, 1991.
- P. Billingsley: Probability and measure. 2nd edition. Wiley series in Probability and Mathematical Statistics, 1986.
- P. Baldi: Appunti del corso di
Calcolo delle Probabilità. Appunti, 2001.
- P. Baldi: Equazioni differenziali stocastiche.
Quaderni UMI. Pitagora editrice, Bologna, 2000.
Crediti: 8
Prerequisiti
Probabilità 1 e 2;
consigliato (eventualmente in parallelo) CAM/1-Complementi di Analisi
Matematica 1.
Diario
delle lezioni: cliccare QUI