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PS5 - Probabilità e Finanza
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Breve programma del corso.
Si introduce la teoria moderna della finanza matematica. Il corso è diviso in tre parti: 1) prerequisiti di probabilità: condizionamento e martingale; 2) modelli discreti per la finanza: opzioni europee, arbitraggio e completezza del mercato; il modello di Cox, Ross e Rubinstein, passaggio al limite e formula di Black e Scholes; opzioni americane; 3) metodi numerici-Monte Carlo per la finanza.
Crediti: 7.
Prerequisiti
(consigliati): Probabilità 1 e 2.
Orario del corso: lunedi, martedi, venerdi, ore 14:30-16:00,
aula 16.
Ricevimento
studenti: per appuntamento, inviando
un messaggio a caramell@mat.uniroma2.it
Diario settimanale delle lezioni
Bibliografia:
- Appunti del corso
[versione del: 14 maggio 2007]
- J.C. Hull: Options, futures and other derivatives. 5th edition. Prentice Hall, 2002.
- D. Lamberton, B. Lapeyre: Introduction to stochastic calculus applied
to finance. Chapman&Hall, 1996.
- S.M. Ross: An elementary introduction to Mathematical Finance. Options and
other topics. 2nd edition.
Cambridge University Press,
2003.
Per la parte
pratica:
- lista dei programmi (da
consegnare per l'esame)
- funzione di
ripartizione di una normale standard (in C)
- generatore
aleatorio KNUTH (in C
- alcuni
algoritmi (in C++) per problemi in finanza (per il modello CRR: cliccare QUI)