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Breve programma del
corso: Si
tratta di una introduzione alla teoria moderna della finanza matematica:
teoria
dell’arbitraggio, formula di Black e Scholes per il prezzo di opzioni,
teoria
del portafoglio, alcuni aspetti di rischio di credito (VaR). Si intende
presentare un corso rigoroso, compatibilmente con le conoscenze di cui
dispongono gli studenti del terzo anno.
Crediti: 5.
Prerequisiti (consigliati): Probabilità 1 e 2.
Orario del corso: aula 16, lunedi e venerdi ore 14-16.
Materiale didattico in linea:
- MF1-Modelli
Matematici per i Mercati Finanziari, Proff. S. Scarlatti e A. Ramponi
(Laurea in Matematica a Roma Tre, III anno, a.a. 2002/2003)
Ulteriori informazioni appariranno nel
secondo semestre
Lucia Caramellino
Ufficio 0202
Tel. 06 72594709
Fax 06 72594699
E-mail caramell@mat.uniroma2.it
Pag. web http://www.mat.uniroma2.it/~caramell