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Breve programma del corso:
processi stocastici; famiglie gaussiane e moto browniano; probabilitą e media condizionata
a sigma-algebre; martingale; integrale di Ito; argomenti ed esempi di
applicazioni scelti dalla teoria dei processi
(ad esempio,il problema della rovina del giocatore ed applicazioni alla
Finanza Matematica).
Prerequisiti (consigliati):
Calcolo delle Probabilitą, I e II modulo; Istituzioni di Analisi Superiore, I
modulo.
Testi consigliati:
P. Baldi (2000) "Equazioni differenziali stocastiche e
applicazioni", Pitagora Editrice, Bologna.
Crediti: 5.
Ricevimento studenti:
su appuntamento, scrivendo a caramell@mat.uniroma2.it
Appunti,
esercitazioni etc.:
appunti di
introduzione ai processi
Esame finale:
prova orale.
Calendario esami:
(apparirą)
Lucia Caramellino
Ufficio 1115bis (primo piano, dente
1, in fondo al corridoio, a destra dopo la porta a vetri)
Tel. 06 72594709
Fax 06 72594699
E-mail caramell@mat.uniroma2.it
Pag. web http://www.mat.uniroma2.it/~caramell