|
|
Descrizione del corso:
algoritmi per la simulazione di variabili aleatorie discrete e
continue; applicazioni della legge dei Grandi Numeri e del teorema del Limite
Centrale: stima del valore atteso tramite simulazione di variabili
indipendenti, con “precisione” legata alla disuguaglianza di Chebycev; metodo
Monte Carlo per il calcolo numerico di un integrale e di un'area; simulazione
di catene di Markov (è richiesta la conoscenza di un linguaggio di
programmazione [C o Pascal o altro]).
Prerequisiti (consigliati):
LP1 - Laboratorio di Programmazione, PS1 - Calcolo delle
Probabilità 1 (prima parte del corso; va benissimo seguire LC1 e PS1 in
parallelo).
Crediti: 3.
Ricevimento studenti:
fino al 31/7/2002, martedi e mercoledi 12:30-13:30; dal 1/9/2002 su
appuntamento, scrivendo a caramell@mat.uniroma2.it
Appunti (e programma del corso):
cliccare QUI
Esame finale:
consiste in una prova orale per la quale occorre presentare un
dischetto contenente tutti i programmi implementati durante il corso (=
proposti negli appunti) almeno tre giorni prima della data dell’esame.
Calendario esami:
appelli
estivi:
- 20 giugno
2002 ore 14:30; consegna dischetto: entro il 17 giugno
- 18 luglio
2002 ore 14:30; consegna dischetto: entro il 15 luglio
appello autunnale:
- 26 settembre 2002 ore 14:30; consegna dischetto: entro il 23 settembre
(n.b.: il dischetto può essere
lasciato nella buca delle lettere del docente)
Link utili:
- come avere una
password su axdid e sito web di
axdid (informazioni sul centro di calcolo etc.)
- laboratorio
virtuale di probabilità
- corso
di laboratorio a.a. 2000/2001
Lucia Caramellino
Ufficio 115bis (primo piano, dente 1,
in fondo al corridoio, a destra dopo la porta a vetri)
Tel. 06 72594709
Fax 06 72594699
E-mail caramell@mat.uniroma2.it
Pag. web http://www.mat.uniroma2.it/~caramell